| [1] |
刘洪愧,王治国,邹恒甫.货币政策对短期市场利率动态过程的影响——基于SHIBOR的实证研究[J].当代经济科学,2016(2):30.
|
| [2] |
张春丽,杨利雄,李庆男.傅里叶型平滑结构突变下Dickey-Fuller检验的功效——兼论SHIBOR的平稳性[J].统计与信息论坛,2016(5):21.
|
| [3] |
廖律超,蒋新华,邹复民,等.一种支持轨迹大数据潜在语义相关性挖掘的谱聚类方法[J].电子学报,2015(5):956.
|
| [4] |
张焱,汤宝平,邓蕾.基于谱聚类初始化非负矩阵分解的机械故障诊断[J].仪器仪表学报,2013(12):2806.
|
| [5] |
张欣,崔日明.基于非对称随机波动模型的人民币汇率波动特征研究[J].国际金融研究,2013(1):28.
|
| [6] |
蒋天虹.我国股票市场波动非对称效应的反转——基于VS-GARCH模型的实证研究[J].当代财经,2008(2):65.
|
| [7] |
高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社,2009.
|
| [8] |
苏木亚.谱聚类方法研究及其在金融时间序列数据挖掘中的应用[D].大连:大连理工大学,2011.
|
| [9] |
李成,马国校.VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究[J].金融研究,2007(5):62.
|
| [10] |
曹志鹏,韩保林.中国银行间同业拆借市场利率波动模型研究[J].统计与信息论坛,2008(12):59.
|
| [11] |
于建忠,刘湘成. Shibor定价理论模型研究及其应用[J].金融研究,2009(2):40.
|
| [12] |
郭崇慧,苏木亚. 基于独立成分分析的时间序列谱聚类方法[J].系统工程理论与实践,2011(10):1921.
|
| [13] |
PEMBERTON J.Time Series Analysis with Applications in R[J].Journal of Applied Statistics,2011,38(6):1311.
|
| [14] |
ENGLE R F,LILIEN D M,ROBINS R P.Estimating time-varying risk premia in the term structure:the ARCH-M model[J].Econometrica,1987(55):391.
|
| [15] |
HEMCHE O,JAWADI F,MALIKI S B,et al.On the study of contagion in the context of the subprime crisis:A dynamic conditional correlation multivariate GARCH approach[J].Economic Modelling,2016,52:292.
|
| [16] |
NARAYAN P K,LIU R,WESTERLUND J.A GARCH model for testing market efficiency[J].Journal of International Financial Markets Institutions & Money,2016,41:121.
|