JOURNAL OF LIGHT INDUSTRY

CN 41-1437/TS  ISSN 2096-1553

股指期货与股指现货的协整与因果关系研究

徐雅静 ,  汪远征 ,  刘朋

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徐雅静, 汪远征, 刘朋. 股指期货与股指现货的协整与因果关系研究[J]. 轻工学报, 2011, 26(4): 113-116. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.04.027
引用本文: 徐雅静, 汪远征, 刘朋. 股指期货与股指现货的协整与因果关系研究[J]. 轻工学报, 2011, 26(4): 113-116. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.04.027
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XU Ya-jing, WANG Yuan-zheng and LIU Peng. Co-integration and causality relationship research of stock index futures and stock index spot[J]. Journal of Light Industry, 2011, 26(4): 113-116. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.04.027
Citation: XU Ya-jing, WANG Yuan-zheng and LIU Peng. Co-integration and causality relationship research of stock index futures and stock index spot[J]. Journal of Light Industry, 2011, 26(4): 113-116. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.04.027
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股指期货与股指现货的协整与因果关系研究

  • 郑州轻工业学院 数学与信息科学系, 河南 郑州 450002;

  • 红塔期货, 河南 郑州 450002

  • 基金项目: 河南省基础与前沿技术研究计划项目(092300410045)

  • 中图分类号: O212

Co-integration and causality relationship research of stock index futures and stock index spot

  • Dept. of Math. and Infor. Sci., Zhengzhou Univ. of Light Ind., Zhengzhou 450002, China;

  • Hongta Futures, Zhengzhou 450002, China

  • Received Date: 2011-03-23
    Available Online: 2011-07-15

    CLC number: O212

  • 摘要: :运用协整理论对我国刚刚上市的股指期货与股指现货进行研究,探索两者之间的内在关系.结果表明,股指期货与股指现货存在协整关系;通过Granger因果检验发现,股指期货与股指现货存在单边因果关系;通过协整模型和修正误差模型确证了股指期货与股指现货的长期均衡和短期波动关系.
    Abstract: The intrinsic co-integration relationship between the China stock index futures and stock index spot which barely come into market based on co-integration theory was studied.The results showed that the unilateral causality relationship between stock index futures and stock index is also found by Engle-Granger causality test.The relationship of long-term equilibrium and short-term fluctuation of stock index futures and stock index spot was confirmed by co-integration model and error correction model.
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  • 收稿日期:  2011-03-23
  • 刊出日期:  2011-07-15
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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徐雅静, 汪远征, 刘朋. 股指期货与股指现货的协整与因果关系研究[J]. 轻工学报, 2011, 26(4): 113-116. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.04.027
引用本文: 徐雅静, 汪远征, 刘朋. 股指期货与股指现货的协整与因果关系研究[J]. 轻工学报, 2011, 26(4): 113-116. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.04.027
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XU Ya-jing, WANG Yuan-zheng and LIU Peng. Co-integration and causality relationship research of stock index futures and stock index spot[J]. Journal of Light Industry, 2011, 26(4): 113-116. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.04.027
Citation: XU Ya-jing, WANG Yuan-zheng and LIU Peng. Co-integration and causality relationship research of stock index futures and stock index spot[J]. Journal of Light Industry, 2011, 26(4): 113-116. doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.04.027
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股指期货与股指现货的协整与因果关系研究

  • 郑州轻工业学院 数学与信息科学系, 河南 郑州 450002;
  • 红塔期货, 河南 郑州 450002
  • 收稿日期: 2011-03-23
  • 网络出版日期: 2011-07-15
基金项目:  河南省基础与前沿技术研究计划项目(092300410045)

摘要: :运用协整理论对我国刚刚上市的股指期货与股指现货进行研究,探索两者之间的内在关系.结果表明,股指期货与股指现货存在协整关系;通过Granger因果检验发现,股指期货与股指现货存在单边因果关系;通过协整模型和修正误差模型确证了股指期货与股指现货的长期均衡和短期波动关系.

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